Autokorrelationen in der historischen Simulation

Autokorrelationen in der historischen Simulation

Einband:
Kartonierter Einband
EAN:
9783658211073
Untertitel:
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Genre:
Management
Autor:
Noel Boka
Herausgeber:
Springer-Verlag GmbH
Auflage:
1. Aufl. 2018
Anzahl Seiten:
113
Erscheinungsdatum:
31.03.2018
ISBN:
978-3-658-21107-3

eine wirtschaftswissenschaftliche Studie

Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie

Autorentext
Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig.

Inhalt
Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.


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