Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten

Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu können, sind Modelle erforderlich, die möglichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden vermögen. Rolf Hengsteler entwickelt das Modell eines Wertpapiermarktes mit endlich vielen Werten und ergänzt dieses um Zins- und Wechselkursrisiken zum Modell eines internationalen Finanzmarktes. Im Mittelpunkt stehen die Duplizierbarkeit derivativer Finanzverträge sowie das Konzept der Arbitragefreiheit und deren prinzipielle empirische Überprüfbarkeit.

Autorentext
Dr. Rolf Hengsteler ist bei der Citibank Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Er promovierte 1999 bei Professor Dr. Klaus Sandmann an der Universität Mainz.

Inhalt
1 Einführung.- 2 Zeitstetige Modellierung von Finanzmärkten mit endlich vielen Wertpapieren.- 3 Zeitstetige Modellierung von Zinsmärkten.- 4 Modellierung von inländischen Wertpapiermärkten.- 5 Modellierung von internationalen Wertpapiermärkten.

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