Pricing von Basket CDS

Pricing von Basket CDS

Einband:
Kartonierter Einband
EAN:
9783330517615
Untertitel:
Pricing mittels Gauscher Kopula, t-Student Kopula und Contagion Hazard Rates
Genre:
Stochastik & Mathematische Statistik
Autor:
Robert Pacher
Herausgeber:
AV Akademikerverlag
Anzahl Seiten:
52
Erscheinungsdatum:
16.05.2017
ISBN:
978-3-330-51761-5

Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Verwendung von Basket Derivaten für den Risikotransfer zwischen Banken sehr großer Beliebtheit erfreut. Auch heute noch verwenden Banken diese Art von strukturierten Derivaten, welche als Absicherungsinstrumente verwendet werden können, um die potentiellen Gefahren eines Kreditausfalls zu reduzieren. Der Basket Credit Default Swap ist vom Pricing als Ausnahme zu verstehen, da für dieses Derivat umfangreiche vertragliche Verhandlungen zuvor abgeschlossen sein müssen.

Autorentext
Robert Pacher wurde am 18. September 1974 in Wien geboren. Nach Tätigkeiten in unterschiedlichen Bank- und Versicherungsbereiche absolvierte er 2010 das Studium für Bank- und Finanzwirtschaft.


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