Einband:
Kartonierter Einband
Untertitel:
Eine praxisorientierte Sicht
Genre:
Weitere Mathematik-Bücher
Autor:
Matthias Vierkötter
Herausgeber:
Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsdatum:
25.05.2021
Dieses kompakte Buch vermittelt übersichtlich, umfassend und gleichzeitig prägnant die stochastischen Grundlagen der modernen Finanzmathematik. Obwohl nur sehr wenige Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, gewinnt der Leser trotzdem eine Vorstellung von den Hintergründen und komplexen Zusammenhängen der Finanzmathematik (insbesondere in stetiger Zeit). Aufbauend auf den Grundlagen der Stochastik werden klassische Modelle in der Finanzmathematik eingeführt sowie deren Stärken und Schwächen aufgezeigt. Darüber hinaus werden fortgeschrittene Zins- und Volatilitätsmodelle sowie mögliche Kalibrierungs- und Bootstrapping-Methoden zur Anwendung in der Praxis aufgezeigt. Abschließend werden die Auswirkungen der Finanzkrise 20072008 auf die Bewertung von Finanzinstrumenten und ganz aktuelle Fragestellungen wie OIS Discounting, Multi-Curve Bootstrapping, Valuation Adjustments, Margining und Auswirkungen der IBOR-Reform betrachtet.
Autorentext
Dr. Matthias Vierkötter weist eine langjährige und umfassende Erfahrung in der Beratung von Finanzinstituten zu den Themen Risikomanagement, Kapitalmärkte, Finanzen und quantitativen Fragestellungen auf und hat bereits für diverse national und international tätige Unternehmen gearbeitet. Außerdem lehrt er seit einigen Jahren an der Hochschule Koblenz im Bereich Mathematik und Technik.
Inhalt
1 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischen Analysis.- 2 Einführung in die Finanzmathematik.- 3 Fortgeschrittene Ansätze in der modernen Finanzmathematik.- 4 Die moderne Finanzmathematik im Wandel.
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