Einband:
Kartonierter Einband
Untertitel:
Die Wahl des richtigen Risikomasses
Genre:
Sonstige Wirtschaftsbücher
Herausgeber:
Diplomica Verlag
Erscheinungsdatum:
18.01.2008
Die EU-Kommission arbeitet derzeit am Projekt Solvency II, durch das die Aufsicht von Versicherungsunternehmen weitläufig reformiert werden soll. Eine wichtige Neuerung betrifft die risikotheoretisch korrekte Bestimmung des Risikokapitals. Die Vorhaltung von Risikokapital soll den möglichen Verlust einer risikobehafteten Finanzposition (sowohl Kapitalanlagen als auch Schäden) ausgleichen. Bei der Berechnung des Risikokapitals spielt insbesondere die Wahl des richtigen Risikomaßes eine entscheidende Rolle. Im vorliegenden Buch werden die wünschenswerten Eigenschaften von Risikomaßen vorgestellt und ihre ökonomische Interpretation erklärt, so dass eine Entscheidung über die Wahl des richtigen Risikomaßes möglich wird.
Das derzeit vermutlich bekannteste Risikomaß ist der Value-at-Risk. Die Risikomessung mit dem Value-at-Risk ist problematisch, da er nur für spezielle Verteilungen die ökonomisch sinnvollen Eigenschaften für Risikomaße erfüllt. Die Verwendung des Value-at-Risk kann zu einer Fehleinschätzung führen in Bezug auf die Frage, welche Risiken als riskanter eingestuft werden müssen als andere.
Das vorliegende Buch stellt die Schwachpunkte des Value-at-Risk ausführlich dar und stellt alternative Risikomaße vor. Dabei liegt der Fokus auf den Risikomaßen, die auf der Basis von Quantilen definiert werden (Average Value-at-Risk, Spektralrisikomaße).
Autorentext
Verena Nallin, Diplom-Wirtschaftsmathematikerin, Abschluss 2007 an der Universität Trier. Derzeit tätig als Versicherungsmathematikerin im Bereich Produktentwicklung/Lebensversicherung.
Leider konnten wir für diesen Artikel keine Preise ermitteln ...
billigbuch.ch sucht jetzt für Sie die besten Angebote ...
Die aktuellen Verkaufspreise von
5 Onlineshops werden
in Realtime abgefragt.
Sie können das gewünschte Produkt anschliessend direkt beim Anbieter Ihrer Wahl bestellen.
# |
Onlineshop |
Preis CHF |
Versand CHF |
Total CHF |
|
|
1 |
Seller |
0.00 |
0.00
|
0.00 |
|
|
Onlineshops ohne Resultate: